Assimetria na transmissão de preços: Evidências empíricas

Waldemiro Alcântara da Silva Neto, José Luiz Parré

Resumo


O presente artigo aplica a metodologia do teste de Assimetria na Transmissão de Preços (ATP) para o mercado de bovinos, particularmente, entre os preços de bezerro e boi gordo. O modelo proposto consiste em uma adaptação do desenvolvido por Griffith e Piggott (1994) para o mercado australiano, porém utilizando Structural Vector Autoregression (Svar). Os resultados permitem afirmar que há assimetria na transmissão de preços no mercado analisado, ou seja, os preços do boi gordo respondem de forma diferente aos aumentos e às reduções nos preços do bezerro.


Palavras-chave


Teste de Assimetria. Structural Vector Autoregression. Preço Boi Gordo. Preço Bezerro.

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